谢菲尔德星期三队1867年由一个板球俱乐部建成，因为只有在星期三板球运动员们才有时间踢足球，故得名。由于政治原因，谢周三队拒绝成为全英格兰职业联赛的创始俱乐部之一，而它的一位俱乐部创建人查尔斯．斯托克斯于1889年创立了谢菲尔德联队。谢周三队的第一场联赛是1892年9月3日对阵诺茨郡队，结果以1：0获胜。

从那时起，该俱乐部成为英国最大的和拥有支持者最多的俱乐部。主场为希尔斯堡体育场，观众最多时达到了72841人。该队绰号“猫头鹰”，以前曾与同城对手谢联队共享“铁铲”这个绰号，因为谢菲尔德市以钢铁工业闻名于世。

1985年，他们曾杀入联赛杯四分之一决赛，自此他们成绩直线下滑，因为俱乐部董事会不舍得花大钱购买新队员。1989年2月，著名教头罗恩．阿特金森执教该队，而俱乐部主席也经过改选。一切都重新开始了，他们的目标是保级，最初情况不错，圣诞节是名列第13位。然而，意想不到的是球队后劲不足，最后竟因进球数少而遭到降级。2009/10年球季季后降级到英格兰甲级联赛作赛，两年后以亚军身份重返英格兰足球冠军联赛。

英格兰甲级（顶级）联赛

冠军（4）：1902-03、1903-04、1928-29、1929-30

英格兰足总杯

冠军（3）：1896、1907、1935

英格兰联赛杯

冠军（1）：1991